4 июня пройдет семинар на тему: "Валидация моделей для риск менеджмента"

В рамках партнерской программы

Финансовый кризис поставил перед банками задачу пересмотра и внесения изменений в их существующие модели оценки рисков, используя методы валидации и тестирования. Воспользуйтесь уникальной возможностью освоить современные методы валидации под руководством одного из ведущих риск менеджеров Европы.

4 июня в Киеве состоится семинар Виктора Чистякова, старшего риск менеджера Rabobank International (Нидерланды) на тему "Валидация моделей для риск менеджмента". Этот семинар пройдет в компьютерном классе в рамках Пятой Банковской Конференция "Управление рисками розничного кредитования в Украине", которая состоится 2-3 июня 2010 года в Киеве.

Цель семинара:

• Изучить

- принципы создания и функционирования независимого подразделения, ответственного за валидацию, мониторинг и тестирование (математических) моделей в управлении риском

- международные стандарты валидации и тестирования (в свете требований Базель-2/3) моделей кредитного риска (EAD, LGD и PD)

- цикл разработки и развития моделей в банке/финансовом институте (учреждении)

• Познакомиться

- с приемами и математическими/статистическими методами тестирования и валидации моделей PD

• Получить

- практические навыки применения методов оценки качества моделей по критериям

- точность дифференцирования различных категорий заемщиков

- точность оценки рисков дефолта внутри категорий (унивариантные и мультивариантные статистики и метод "светофора" - traffic lights)

• Выполнить самостоятельные задания во время семинара

• Закрепить полученные знания и навыки на практике в собственном банке/финансовом учреждении.

Более подробную информацию о предстоящей Конференции и семинаре можно найти на сайте www.extra-consulting.net, узнать по телефону (044) 227 81 73 или e-mail [email protected].